Daily Archive: 2019-07-13

1. 定义 　　$p$ 阶自回归过程 $AR(p)$ \begin{equation} X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + e_t \tag{1} \end{equation} 也可以写为 \begin{equation} X_t – \phi_1 X_{t-1} – \phi_…
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1. 定义 　　对于二阶自回归过程 $AR(2)$ \begin{equation} X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + e_t \tag{1} \end{equation} 假设 $e_t$ 独立于 $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \cdots$。式 $(1)$ 也可以表示为 \begin{equation} X_t – \phi_1…
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1. 自回归过程 　　自回归过程使用自身作为回归变量，定义 \begin{equation} X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} +\cdots + \phi_p X_{t-p} + e_t \tag{1} \end{equation} 为 $p$ 阶自回归过程（Autoregressive Process），记做 $AR(p)$。序列 $X_t$ 的当前值…
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1. 定义 　　设 $\{e_t\}$ 是均值为零，方差为 $\sigma_e^2$ 的白噪声，则称 \begin{equation} X_t = e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2} + \cdots + \theta_q e_{t-q} \tag{1} \end{equation} 为 $q$ 阶滑动平均过程（Moving Aver…
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