Daily Archive: 2019-07-06

应用时间序列分析(1)基本概念

本系列为《时间序列分析及应用 R 语言》一书的整理。 1. 时间序列与随机过程   随机变量序列 $\{Y_t: t = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots \}$ 称为一个随机过程,以之作为观测时间序列的模型。该过程的完整概率结构是由所有 $Y$ 的有限联合分布构成的分布族决定的。联合分布中的大部分信息可以用过均值、方差和协方差来描述,无需直接处理这些多…
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