Daily Archive: 2019-07-11

时间序列分析:白噪声

1. 定义   白噪声过程指的是独立同分布的随机变量 $\{e_t\}$,具有均值 $\mu$(通常定义 $\mu = 0$) 和 方差 $\sigma^2$,记为 $e_t \sim \mathrm{wn}(\mu, \sigma^2)$。如果白噪声的分布是均值为 $0$、方差为 $\sigma^2$ 的正态分布,即 $e_t \overset{\mathrm{iid}}{\si…
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