Daily Archive: 2019-07-12

时间序列分析:一般线性过程

1. 定义   一般线性过程 $\{X_t\}$ 可以表示为现在和过去白噪声变量的加权线性组合,令 $\{e_t\}$ 表示未观测到的白噪声序列,即一系列均值为零、方差为 $\sigma_e^2$ 的独立同分布的随即变量),则 \begin{equation} X_t = e_t + \psi_1 e_{t-1} + \psi_2 e_{t-2} + \cdots …
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