Daily Archive: 2019-07-20

时间序列分析:差分方程

1. 定义   在前文中给出的 $MA(q)$ 过程的定义使用了递归的形式,例如 $X_t = \phi X_{t-1} + e_t$,使用 $\{X_t\}$ 在 $t-1$ 时刻的值 $X_{t}$来定义 $X_t$。更一般地,形如 \begin{equation} y_n = a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} + \cdots + a_n y_{n-k} +…
Read more