Daily Archive: 2019-07-21

时间序列分析:偏自相关函数

1. 问题   在 $\mathrm{AR}(p)$ 过程中,每个时刻的值都与历史时刻相关,导致其自相关函数呈现逐渐衰减,而不会像 $\mathrm{MA}{q}$ 那样出现截断。我们希望能够单独分析两个时刻随机变量之间的相关性,而不受其他时刻的影响,这样就可以方便地确定 $\mathrm{AR}(p)$ 过程的阶数。 2. 偏自相关的一般例子   看一个更一般的例子。R 中 isdals 包的 …
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