时间序列分析：ARIMA 过程
1. 定义 如果序列 $\{X_t\}$ 不是平稳的，但它的 $d$ 次差分 \begin{equation} W_t = \nabla^d X_t = (1 – B)^d X_t \tag{1} \end{equation} 是一个平稳的 $\mathrm{ARMA}(p, q)$ 过程 \begin{equation} W_t = \phi_1 W_{t-1} …
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时间序列分析：自回归滑动平均过程
1. 定义 如果序列 $\{X_t\}$ 中有一部分是自回归，另一部分是滑动平均，可以得到 \begin{equation} X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \cdots + \phi_p X_{t-p} + e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2} + \cdots + \theta_q…
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