概率论 Cheat Sheet 28：中心极限定理和强大数定律
1. 中心极限定理 中心极限定理 设 $X_1, X_2, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列，其公共分布的均值为 $\mu$，方差为 $\sigma^2$。则随机变量 \begin{equation} \frac{X_1 + \cdots + X_n – n\mu}{\sigma \sqrt{n}} \tag{1} \end{equation} 的分布当 $n \righ…
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1. 中心极限定理 中心极限定理 设 $X_1, X_2, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列，其公共分布的均值为 $\mu$，方差为 $\sigma^2$。则随机变量 \begin{equation} \frac{X_1 + \cdots + X_n – n\mu}{\sigma \sqrt{n}} \tag{1} \end{equation} 的分布当 $n \righ…
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