概率论 Cheat Sheet 23：随机变量和的协方差、方差及相关系数
假设 $X, Y$ 联合连续且具有联合密度 $f(x, y)$，因此有 \begin{align} E[g(X)h(Y)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y)f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^…
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假设 $X, Y$ 联合连续且具有联合密度 $f(x, y)$，因此有 \begin{align} E[g(X)h(Y)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y)f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^…
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