Reinforcement Learning

[RL Note] 马尔可夫决策过程

1. 马尔可夫决策过程   前文中的$k$ 臂赌博机问题具有一些局限性:每次选择动作时的环境都是相同的,最优的动作保持不变,而且历史上作出的选择并不会影响到当前选择的动作的收益。在实际问题中,面对不同环境往往需要作出不同的选择,当下选择的动作会带来更长远的影响——影响未来环境(状态)和收益。   马尔可夫决策过程(Markov decision processe,MDP)给出了序列决策问题的一个更…
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[RL Note] 基于置信度上界的动作选择

  由于我们使用收益的样本来估计动作的价值,因此在估计中存在不确定性。通过试探可以降低估计的不确定性,从而在未来做出更好的选择。前文提到的 $\varepsilon$ – 贪心算法以一定概率进行探索,即随机地选择动作,这是一种盲目的选择。一种更好的试探的方法是,选择最有潜力的非贪心动作。衡量一个动作有多大“潜力”,需要考量这个动作的估计有多接近最大值,以及估计的不确定性(置信区间)。 …
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[RL Note] 乐观初始值

1. 乐观初始值   在前文提到的学习算法中,如果一个动作 $a$ 从未被选择过,我们就无法根据历史数据去估计该动作的价值 $Q_t(a)$,此时需要为动作价值的估计设置一个初始值 $Q_1(a)$。这使得每个动作价值估计的初始值变成了一个需要配置的参数,通过选择合适的初始值,可以对试探和开发进行平衡。   使用乐观的初始值有利于试探。如果动作价值估计的初始值大于动作的真实价值,则在学习的初期,选…
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[RL Note] 试探和开发

1. 开发和试探的冲突   通过估计各个动作的价值,在每一时刻都至少有一个动作具有最大的估计价值。选择具有最大估计价值的动作,即贪心动作,是开发(Exploitation)利用了历史上关于动作价值的知识,选择了距今为止表现最好的动作,以期最大化收益。   如果没有选择贪心动作,则称进行了试探(Expolration),通过尝试非贪心动作并记录其收益,可以改善对非贪心动作的价值的估计。试探没有选择当…
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[RL Note] 动作价值估计的增量更新

1. 增量计算平均值   前文给出的估计动作价值的方法,需要保存所有历史数据,即历史上观测到的动作收益。这一计算实际上可以通过增量地方式更有效地进行。   考虑一个特定动作 $a$,记 $R_i$ 为这一动作被选择 $i$ 次后获得的收益,$Q_n$ 表示选择该动作 $n-1$ 次后对动作价值的估计,则 \begin{equation} Q_n \doteq \frac{R_1 + R_2 + \…
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[RL Note] K 臂赌博机

1. 问题描述   $k$ 臂赌博机问题指的是在一个具有 $k$ 个拉杆的老虎机上进行赌博,每次赌博可以选择拉动一个拉杆,然后会得到一定的奖金收益。每个拉杆所带来的收益分布可能是不同的。通过重复地赌博,玩家可以学会只拉动带来收益最高的拉杆,从而最大化收益。   更一般的,$k$ 臂赌博机问题指的是重复地在 $k$ 个动作中进行选择,每次动作后会得到一定的收益,收益由所选动作决定的平稳概率分布产生。…
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